Daniel, a Programção é uma área da Informática muito dífícil; atrevo-me a dizer que talvez seja mesmo o mais dificil de aprender a fazer num computador. Pelo que dizes, entendo que o teu interesse em programar não apareceu "forçado" por causa de alguma disciplina; pelo contrário, partiu de ti mesmo. Isso é bom, mas tens de estudar bastante para poderes fazer alguma coisa.
Ora bem, para começar, deverias aprender as chamadas "Técnicas de Programação" ou "Algoritmia". É aqui que aprendes os conceitos base, como Variáveis, Entrada/Saída de Dados, Condições (SE), Ciclos (Para..., Repita..., Enquanto...), etc... Coisas que convém entender antes de mexeres numa Linguagem de Programação. É um bocado aborrecido para quem quer logo começar a ver as coisa a funcionar, mas tem de ser.
Quanto a software, o melhor mesmo é seguires a indicação que já te foi aqui dada e fazes o download do "Visual Studio Express 2010" neste link em baixo. O software é gratuito, mas precisa de um registo num prazo de 30 dias. Depois fica activado para sempre e é mais do que suficiente para as tuas necessidades actuais.
http://www.microsoft.com/express/Downloads/Escolhe a opção "offline - ISO image file" e depois instalas tudo (sabes trabalhar com imagens de CD/DVD em formato ISO, certo?)
Este pack têm 3 linguagens muito utilizadas actualmente: Visual Basic, Visual C++, Visual C# (o "#" lê-se "sharp", caso ainda não saibas). No Visual C++ podes criar programas simples que funcionam na linha de comandos. Não são "bonitinhos" (é aquela interface de texto com ecrã preto, tipo MS-DOS) mas é óptimo para começar a por em prática o que aprendes em Algoritmia. Entretanto, se estiveres com pressa em ver coisas bonitas, podes ir para o Visual Basic e criar uma janela com uns botões de comando e caixas de texto e coisas assim, e vais lendo uns tutoriais; podes por exemplo tentar fazer um conversor de unidades. Mas chegas a um ponto em que tens mesmo de saber as técnicas, para poderes evoluir.
Depois também é preciso ter "cabeça" para o raciocínio inerente à actividade de programar, mas aqui já só depende de ti
Boa Sorte, aprende e diverte-te, e se tiveres alguma questão, não te acanhes...