Boas,
Não existe uma forma direta de, a partir do Router, bloquear os jogos nos sistemas da rede.
E mesmo que existisse, isso não impedia os jogos de serem executados no sistema - poderia bloquear as ligações para a internet, mas funcionalidades "offline" ainda iriam funcionar na normalidade.
Se realmente pretende bloquear programas de serem executados, o melhor será fazer diretamente no sistema em questão. Dependendo do que se pretenda, pode configurar uma conta de menor no Windows 10 e bloquear certos programas de serem executados.
Se apenas pretende bloquear a ligação desses jogos à internet, pode usar em cada sistema algo como o NextDNS - https://nextdns.io/
Este serviço de DNS permite bloquear diferentes jogos e serviços de se ligarem à Internet - mas exige a configuração manual nos sistemas e não é propriamente um "bloqueio" dos jogos, apenas da sua ligação.
Cumps